Pour afficher dans votre menu vertical la liste des catégories du Blog, utilisez le widget Liste des catégories du blog.

Dans Configuration > Menus, cliquez sur Ajouter un widget. Cliquez ensuite sur Blog puis Liste des catégories du blog et au besoin sélectionnez la catégorie (ce sera ensuite l'ensemble des catégories rangées dans la catégorie sélectionnée, qui apparaîtront dans la liste).

Enregistrez ensuite le widget et la structure de menu, en bas de page.

Vous pouvez personnaliser ce widget en configurant son titre et une URL de destination et il est également possible de remplacer le titre du widget avec une image.